Backtest là gì? Đây là vấn đề rất nhiều trader thắc mắc khi tham gia giao dịch Forex. Backtesting là phần mềm cần thiết giúp nhà đầu tư có thể nhanh chóng đưa ra chiến lược giao dịch bằng việc áp dụng dữ liệu được thu thập từ quá khứ. Nếu bạn chưa hiểu rõ về công cụ Backtest này, hãy khám phá thông tin được chia sẻ ngay sau đây bạn nhé.
Backtest là gì?
Backtest có thể hiểu đơn giản là quá trình kiểm định phương pháp hoặc hệ thống giao dịch thông qua những dữ liệu quá khứ. Tất cả trader backtest với niềm tin to lớn thị trường luôn lặp đi lặp lại tất cả các hành vi của nó. Chính vì thế, các nhà đầu tư tin rằng nếu kiểm định mẫu đủ lớn và trong quá khứ hệ thống hoạt động tốt thì họ sẽ kiếm được lợi nhuận.
Công nghệ Backtesting được nghiên cứu và nâng cấp để có thể đáp ứng nhu cầu trader, nhưng không có nghĩa là nó hoàn toàn tốt. Nhiều nhà đầu tư kết hợp cả tin tức kinh tế với sự hiểu biết thị trường trong Backtesting để có những đạt giao dịch tốt, tạo ra nhiều lợi nhuận hơn. Ngược lại, cũng có một số nhà giao dịch chỉ tập trung tính toán, bỏ qua logic con người trong chiến lược nên dẫn đến thua lỗ.
Backtesting ngoại hối thể hiện những chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu thu thập quá khứ. Thế nên, các trader sẽ dùng dữ liệu này là cơ sở để đánh giá tình hình hoạt động của thị trường, sau đó đưa ra chiến lược cụ thể. Backtest trong ngoại hối là tập hợp gồm nhiều quy tắc kỹ thuật để phân tích dữ liệu giá trước đó.
Vì sao Trader nên Backtest hệ thống giao dịch?
Sau khi bạn đã hiểu rõ Backtest là gì? Để hiểu rõ lý do trader nên Backtest hệ thống giao dịch, bạn hãy khám phá nây những lợi ích Backtest mang lại như sau:
- Lợi ích phổ biến nhất đó chính là hỗ trợ bạn xác định những tiềm năng lợi nhuận kỳ vọng của các chiến lược mà các nhà đầu tư đã lựa chọn trước đó.
- Xem xét những biến động giá thực tế trên thị trường trong quá khứ và những mô hình giao dịch lặp lại. Từ đó phản hồi ngược để trader phát hiện nhiều cơ hội giao dịch tiềm năng cũng như thúc đẩy kỹ năng phân tích của nhà đầu tư.
- Giúp các trader tự tin, phản đối hệ thống giao dịch để xây dựng lòng tin, nhất là với những trader đã tích lũy kinh nghiệm thông qua việc xem xét thông tin giá từ trước.
- Các yếu tố được kết hợp với nhau theo cách hoàn hảo cho phép các trader giảm thiểu những rủi ro xảy ra và tối đa hóa lợi nhuận.
Tìm hiểu về Backtesting? Cách thức hoạt động của Backtest là gì?
Thông qua một bộ dữ liệu về giá, sau đó xây dựng và phát triển nó để hình thành nên những chiến lược giao dịch ngoại hối. Thông quan các liệu này sẽ giúp các nhà đầu tư phát hiện sai lầm trong chiến lược của họ. Các chiến lược mới cũng sẽ được thử nghiệm trước khi được áp dụng vào thực tế.
- Tổng lợi nhuận/ số vốn chủ sở hữu (ROE): Phần lợi nhuận các nhà đầu tư có thể kiếm được thông qua biểu thị dưới dạng phần trăm trên tổng vốn đầu tư.
- Tổng lợi nhuận/ thua lỗ (P / L): Được hình thành từ một chiến lược cụ thể và biểu thị dưới dạng phần trăm trên tổng vốn đầu tư chủ sở hữu.
- Tổng tỷ lệ lãi / lỗ: Thể hiện thông qua hệ thống có bao nhiêu giao dịch thu được lợi nhuận và có bao nhiêu giao dịch thua lỗ.
- ROE hàng năm: Tất cả phần lợi nhuận nhà đầu tư có thể nhận được từ chiến lược Forex trong một năm theo dương lịch.
- Biến động: Mô tả điều kiện cụ thể xuất hiện trên thị trường mà chiến lược sẽ hoạt động, ví dụ như xu hướng tăng và giảm.
- Lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro: Xác định lợi nhuận dựa trên các rủi ro của chiến lược đầu tư.
Những yếu tố chi phối kết quả Backtesting
Backtesting sẽ có sự thay đổi nếu như bị tác động bởi các yếu tố. Vậy cụ thể những yếu tố tác động lên kết quả Backtest là gì?
Chất lượng dữ liệu và nguồn
Độ chính xác và độ tin cậy là yếu tố cực kỳ quan trọng, bạn hãy nhớ rằng thị trường OTC (không kê đơn) không phải mọi dữ liệu đều hình thành như nhau. Thế nên, các ngân hàng và nền tảng giao dịch trực tuyến luôn xuất hiện những dữ liệu giá xung đột.
Xác định chi tiết thông tin giao dịch
Kết quả sẽ thay đổi khi bạn áp dụng chiến lược nhiều lần vào một tập dữ liệu và sự phản hồi của chiến lược cần được đặt 100%. Tính đến thời điểm hiện tại, bạn sẽ biết được kết quả nhất quán khi kiểm tra chiến lược trên tập dữ liệu xác định.
Đánh giá và phân tích logic thương mại
Một đại diện hoàn hảo trên thị trường thực sẽ không xuất hiện những thử nghiệm. Vì nó bỏ lỡ những yếu tố quan trọng như trượt/ trễ, từ chối và yêu cầu. Điều này góp phần thay đổi kết quả Backtesting. Điều quan trọng nhất là nhà đầu tư cần phải đánh giá xem bạn đang dùng dữ liệu thanh hay là đánh dấu dữ liệu. Lúc này, dữ liệu marque sẽ mang đến bản sao kết quả mô phỏng đầy đủ vì thời gian càng lâu thì kết quả sẽ càng chính xác.
Với những chia sẻ tại bài viết này sẽ giúp các nhà đầu tư hiểu thêm thông tin chi tiết về Backtest là gì và cách thực Backtest hoạt động trong Forex. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn khi thực hiện giao dịch và hạn chế tối đa rủi ro xuất hiện, tối ưu hóa lợi nhuận.
